Hola Chanero, en la zona de descargas hay un programa llamado MSTSWincapture que sirve para eso mismo. Te lo descargas lo instalas, lo ejecutas antes que el MSTS luego empiezas a jugar y solo le tienes que dar a la tecla "Impr pant" del teclado.
La tecla está arriba (de las tres, la de la izquierda) del bloque de seis teclas que hay justo encima de las de dirección.
Y no es instalarlo, sino, ejecutarlo, ponerlo en marcha, como tu lo quieras llamar.